MFB 5009-0

Brief

本課程旨在強化學員們的投資組合理論基礎。使其瞭解不同金融工具的評價原理與投資組合建立的依據，以廣泛活用各種 金融工具從事投資並進行績效與風險評估。

Description

Course keywords: 投資學Investments，投資組合Portfolio，股票Stocks，債券Bonds，報酬Return，風險Risk 一、課程說明 Course Description 本課程將介紹股票市場及債券市場評價理論、重要的投資組合理論、資本市場均衡理論 (CAPM、 APT…等)、投資組合績效評估、技術分析與行為財務、風險值…等，以及利用個案研討方式討論基 金投資策略。 二、指定用書(Text Books) 1. Bodie, Kane, Marcus, Investments (Annotated Edition), 12th Edition, McGraw-Hill, 2021 (華泰書局進口). 2. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Global Edition, Prentice Hall (雙葉書局進口) 三、教學方式(Teaching Method) Lectures, Case study 四、教學進度(Syllabus) 1. Introduction & Equity Valuation Models 2. Bond Prices, Yields & Bond Portfolio Management 3. Portfolio Theory I: Capital Allocation 4. Portfolio Theory II: Asset Allocation 5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 6. Arbitrage Pricing Theory (APT) 7. Portfolio Performance Evaluation (I) 8. Portfolio Performance Evaluation (II) 9. Technical Analysis & Behavioral Finance 10. Value at Risk 11. Case Study: AQR’s Momentum Funds (A) and (B) 12. Case Study: Innovating into Active ETFs: Factor Funds Capital Management LLC 13. Final Exam 五、成績考核(Evaluation) Max(投資模擬競賽報告70%+期末考30%,投資模擬競賽報告30%+期末考70%)

Timetable

Scores

Average Percentage 93.35

Std. Deviation 1.24

Remarks

週日下午課程

Restrictions

限財金專班專班1年級

Compulsory

Elective

Cross Discipline

First Specialization

Second Specialization